量化分析中国宏观金融风险及其演变机制/中国经济学优秀博士论文丛书 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

本书致力于研究中国宏观金融系统性风险的监测与防范。首先，本文利用未定权益分析方法（CCA），在汇集、处理与整合编制多方数据的基础上，建立了国民经济机构部门层面的风险财务报表，并量化分析了2000-2008年我国宏观金融风险敞口的动态演变。进而，文章深入探讨了宏观金融风险的演变机制。在明晰了主要风险因子及其波动原因的基础上，分析并直观演示了国民经济机构部门金融风险积聚的非线性机制；继而研究了同样具有危害性的部门间非线性风险传染机制。通过有效揭示风险积增和传染的非线性机制，在诠释了危机爆发的非线性特性的同时，从理论与实证层面阐明了，测度系统风险、密切监控宏观金融状况以防范金融危机于未然的重要性。其次，通过网络模型量化分析了冲击在经济中的传导及系统危机的演生过程。利用我国2007、2008年宏观金融的存、流量数据，建立了基于会计数据的中国国民经济机构部门间金融关联网络模型。模型的数据基础是按各类金融工具细分的部门－部门资金融通关系矩阵表。在此模型基础上，通过模拟测试，揭示了负面经济冲击所造成的价值损失在部门层面循环传导的轨迹――部门间资产－负债表传染机制；同时量化分析了资产—负债表传染发生时，各机构部门于各传染轮次中的损失量。 再次，在将基于会计数据的宏观金融网络模型与CCA风险财务报表关联网络模型相融通的基础上，分层次、分步骤的解析了金融/系统危机演化过程中，宏观金融风险在各类因素的推动下加速 的具体机制——风险联动综合传染机制。从而得以从 为全面的角度分析：局部性负面冲击升级演变为系统性危机的轨迹和速度。 ，基于如上对经济/金融脆弱性演变机制的系统性分析，进一步探讨了相关宏观审慎政策的设计。各类模型的建立与基于模型的定量分析、以及对我国宏观金融系统性数据的汇整编制，均致力于为实现对宏观金融风险的有效监控而提供相应的理论依据与实证支持。

章 引言

节 背景与研究意义

第二节 总体分析框架与研究结构

第三节 主要内容与创新之处

第四节 相关概念界定

第二章 文献综述

节 网络理论和模型

第二节 以未定权益方法（CCA）测度宏观金融风险

第三章 数据分析

节 宏观金融风险分析和金融资产负债表数据

第二节 目前我国的数据状况

第三节 存量数据的选取、处理、汇整与编制

第四节 数据应用

第四章 中国宏观金融基本情况分析

节 存量数据解析

第二节 金融资产净值

第三节 流量数据解析

第四节 宏观金融关联情况

第五章 以未定权益分析方法（CCA）测度中国宏观金融风险

节 理论、模型与运算方法

第二节 参数取值

第三节 2000～2008年中国宏观金融风险的状况

第六章 宏观金融风险演变的非线性机制

节 杠杆率与风险指标

第二节 波动率与风险指标

第三节 隐含资产市场价值与风险指标

第四节 风险指标在多个风险因子共同作用下的非线性演变

第七章 中国宏观金融风险联动的现实演变状况

节 风险传染的现实表现

第二节 度量国民经济机构部门间的风险传染

第三节 风险联动机制概述

第八章 宏观金融网络模型与资产一负债表传染

节 熵方法

第二节 按照金融工具细分的部门间资产一负债表

第三节 中国宏观金融网络模型

第四节 部门间资产一负债表传染的轨迹识别与定量分析

第五节 CCA财务报表关联网络与基于会计数据的金融关联网络

第九章 风险联动综合传染机制

节 资产一负债表传染与宏观金融风险

第二节 波动率攀升与宏观金融风险

第三节 机构部门风险调整后金融资产价值的变化

第四节 国民经济机构部门间的风险传染

第五节 宏观金融风险传染的非线性机制

第十章 结语与政策探讨

节 研究结论

第二节 研究前景展望

第三节 政策探讨

附录

参考文献

后记

宫晓琳，现为山东大学经济学学院教授。山东大学经济学博士，哈佛大学-哈佛商学院&哈佛肯尼迪政府学院-金融&公共管理 亚洲学者，宾夕法尼亚大学沃顿商学院-金融MBA。主要研究方向为公司金融。主持、参与多项 社科基金、自然科学基金重点项目，已在《经济研究》《金融研究》等 杂志上发表多篇文章，获“首届（2016）中国经济学 博士论文奖”“山东省第三十次社会科学 成果奖”“山东大学未来学者（2015）”等多项奖励。

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书籍介绍

本书致力于研究中国宏观金融系统性风险的监测与防范。首先，本文利用未定权益分析方法（CCA），在汇集、处理与整合编制多方数据的基础上，建立了国民经济机构部门层面的风险财务报表，并量化分析了2000-2008年我国宏观金融风险敞口的动态演变。进而，文章深入探讨了宏观金融风险的演变机制。在明晰了主要风险因子及其波动原因的基础上，分析并直观演示了国民经济机构部门金融风险积聚的非线性机制；继而研究了同样具有危害性的部门间非线性风险传染机制。通过有效揭示风险积增和传染的非线性机制，在诠释了危机爆发的非线性特性的同时，从理论与实证层面阐明了，测度系统风险、密切监控宏观金融状况以防范金融危机于未然的重要性。其次，通过网络模型量化分析了冲击在经济中的传导及系统危机的演生过程。利用我国2007、2008年宏观金融的存、流量数据，建立了基于会计数据的中国国民经济机构部门间金融关联网络模型。模型的数据基础是按各类金融工具细分的部门－部门资金融通关系矩阵表。在此模型基础上，通过模拟测试，揭示了负面经济冲击所造成的价值损失在部门层面循环传导的轨迹――部门间资产－负债表传染机制；同时量化分析了资产—负债表传染发生时，各机构部门于各传染轮次中的损失量。 再次，在将基于会计数据的宏观金融网络模型与CCA风险财务报表关联网络模型相融通的基础上，分层次、分步骤的解析了金融/系统危机演化过程中，宏观金融风险在各类因素的推动下加速增高的具体机制——风险联动综合传染机制。从而得以从更为全面的角度分析：局部性负面冲击升级演变为系统性危机的轨迹和速度。最后，基于如上对经济/金融脆弱性演变机制的系统性分析，进一步探讨了相关宏观审慎政策的设计。各类模型的建立与基于模型的定量分析、以及对我国宏观金融系统性数据的汇整编制，均致力于为实现对宏观金融风险的有效监控而提供相应的理论依据与实证支持。